>> 國金證券-私募基金風險評價(2023年四季度)-240207
| 上傳日期： |
2024/2/7 |
大小： |
6181KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
胡冰清 |
| 下載權(quán)限： |
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風險提示：
1.經(jīng)濟恢復不及預期：國內(nèi)政策落地不及預期，疫情反復干擾。
2.海外經(jīng)濟衰退超預期：歐美經(jīng)濟“硬著陸”或加劇全球衰退程度和持續(xù)時間。
3.海外黑天鵝事件：地緣政治風險。
4.策略擁擠度提升：隨量化投資行業(yè)擁擠度的提升，同質(zhì)化加劇的策略或?qū)е虏糠忠蜃?數(shù)據(jù)失真，給策略的運作帶來額外的難度，影響超額端收益表現(xiàn)。
5.對沖成本增加：股指期貨基差貼水幅度加深導致未來對沖成本上升，對沖類策略收益不及預期。"
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