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>> 國海證券-主動權(quán)益基金跟蹤月報:高彈性主動權(quán)益基金組合單月收益達13.9%-240303
上傳日期:   2024/3/3 大?。?/td>   3008KB
格式:   pdf  共19頁 來源:   國海證券
評級:   -- 作者:   李楊
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2月市場上行,各寬基指數(shù)收益明顯回升
  2024年2月各寬基指數(shù)中,多數(shù)指數(shù)收益相較2024年1月的表現(xiàn)均出現(xiàn)明顯回升,各指數(shù)收益均由負轉(zhuǎn)正。中證500、中證1000、偏股混合型基金指數(shù)和滬深300指數(shù)分別上漲13.83%、11.69%、10.74%和9.35%。
  高彈性主動權(quán)益基金組合2月單月收益達13.9%
  截至2月29日,相對于偏股混合基金指數(shù),300精選策略組合今年以來超額5.2%;500精選策略組合今年以來超額2.1%;低估值央國企基金優(yōu)選組合今年以來超額8.5%,處在全市場主動權(quán)益基金2024年以來收益的前8.7%水平;晨星獲獎基金等權(quán)組合單月超額-4.9%;晨星提名基金等權(quán)組合單月超額0.6%;抱團輪動組合今年以來超額2.7%;高彈性主動權(quán)益基金組合單月收益達13.9%,相對偏股混合基金指數(shù)超額3.2%;高盈利質(zhì)量基金精選組合今年以來超額2.5%。
  風(fēng)格分化明顯,大市值風(fēng)格今年以來收益占優(yōu)
  在主要風(fēng)格因子方面,2月大市值風(fēng)格相對優(yōu)勢進一步凸顯,純因子收益為4.54%;估值因子由正轉(zhuǎn)負,高估值風(fēng)格表現(xiàn)出相對優(yōu)勢,純因子收益為0.66%;2月高動量因子相對優(yōu)勢減弱,收益為0.50%;成長風(fēng)格由負轉(zhuǎn)正,高成長純因子收益為0.30%。
  2月各單賽道收益均為正,科技、制造和醫(yī)藥表現(xiàn)相對較好
  2月份整體單賽道平均收益為12.03%,各賽道單月收益均為正,賽道間區(qū)分度較大。六大賽道中漲幅相對較大的賽道類型為科技、制造和醫(yī)藥賽道,平均收益分別為16.88%、12.60%和10.98%。
  風(fēng)險提示
  本報告所有分析均基于公開信息,不構(gòu)成任何投資建議;報告中采用的樣本數(shù)據(jù)有限,存在樣本不足以代表整體市場的風(fēng)險,且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計方式可能存在誤差;報告中結(jié)論均基于對歷史客觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析,但過往數(shù)據(jù)并不代表未來表現(xiàn)。
  
 
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