>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240628
| 上傳日期: |
2024/6/28 |
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| 527KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周四(6月27日),大盤全天弱勢震蕩,中證1000領(lǐng)跌。盤面上,下午盤市場依舊無法組織起有效進攻,中字頭及茅臺、中移動等大權(quán)重拉盤收效甚微,板塊效應(yīng)缺失下各輪動過的熱門題材高辨識度個股成短線資金抱團對象。消費、周期全天低迷,TMT題材出現(xiàn)明顯沖高回落。全天僅500股飄紅,情緒端受金麒麟準天地板影響重回冰點。截至收盤,上證指數(shù)跌0.9%報2945.85點,深證成指跌1.53%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.59%,北證50跌1.6%,萬得微盤股指數(shù)跌1.08%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)雙雙下挫。A股全天成交6291.4億元,環(huán)比繼續(xù)收窄。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為101萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為86萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為13萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.86,近90日分位數(shù)為30.00%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.94,近90日分位數(shù)為61.11%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報0.86,近90日分位數(shù)為44.44%,處于近期中等位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為6.84%,近90日分位數(shù)為2.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為6.91%,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為7.48%,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為12.22%,滬市300ETF期權(quán)為13.03%,深市300ETF期權(quán)為13.29%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報12.55點,近90日分位數(shù)為15.00%,處于近期較低位置。
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