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>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報(bào):各期限收益率下行,固收基金上漲0.14%-240630
上傳日期:   2024/7/4 大?。?/td>   1494KB
格式:   pdf  共18頁 來源:   太平洋證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   劉曉鋒
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大類資產(chǎn)市場(chǎng)概況:1)權(quán)益:本周A股市場(chǎng)中上證指數(shù)收盤2967.40,漲跌幅-1.03%,深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為-2.38%、-1.53%、-4.13%、-0.17%、-0.97%、-3.13%、-3.15%、-2.34%、-2.96%。從細(xì)分行業(yè)來看,本周僅銀行、公用事業(yè)、石油石化三個(gè)行業(yè)上漲,漲幅分別錄得1.98%、1.00%、0.93%;房地產(chǎn)、電力設(shè)備、商貿(mào)零售下跌幅度較大,跌幅分別為4.75%、3.62%、3.55%。本周港股市場(chǎng)中恒生指數(shù)收盤17718.61,漲跌幅為-1.72%,恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤6331.86,漲跌幅為-1.68%。本周美股市場(chǎng)中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為39118.86、17732.60、5460.48,漲跌幅分別為-0.08%、0.24%、-0.08%。2)債券:資金利率方面,7天SHIBOR為2.10%,本周上行16BP;DR007、DR001分別為2.17%、1.91%,本周變動(dòng)21.87BP、-4.18BP。利率債方面,1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為1.54%、1.80%、2.21%,本周漲跌幅分別為-5.25BP、-10.09BP、-5.13BP,期限利差(10年-1年)為66.68BP,本周上行0.12BP。信用債方面,1年期企業(yè)債(AAA)利差、1年期城投債利差分別為47.66BP、49.23BP,本周分別變動(dòng)3.80BP、3.16BP,信用利差(3年企業(yè)債-3年國債)為34.38BP,本周上行7.28BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.36%、4.71%,美債期限利差(10年-2年)為-35BP,依舊倒掛,與上周相比,本周倒掛幅度收窄10BP。3)商品:商品市場(chǎng)中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為1.59%、-1.37%、-1.13%、-0.64%、-0.57%、0.83%、1.59%、-4.53%、-1.17%、0.03%、1.48%。4)外匯:本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對(duì)人民幣升貶值幅度分別為0.06%、0.27%、-0.06%、-0.79%、-0.14%、-0.17%、-0.97%、-0.05%。
  基金市場(chǎng)概況:本周新成立基金共計(jì)22只,包括權(quán)益基金16只,固收+基金2只、固收基金3只以及QDII基金1只,其中規(guī)模較大的基金有華安鴻福利率債(79.90億)、平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)A(56.10億)、中信建投中債0-3年政金債A(45.52億)。從大類基金業(yè)績(jī)對(duì)比結(jié)果來看,本周固收基金漲幅最大,達(dá)0.14%;權(quán)益基金跌幅最大,達(dá)2.07%。本周A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)均存在不同程度的下挫,各類主要指數(shù)均遭遇下跌。相比來看,本周債券市場(chǎng)重要期限收益率下行,債市持續(xù)走牛。
  自選基金組合業(yè)績(jī)表現(xiàn):區(qū)間絕對(duì)收益率(2.23%)、區(qū)間年化(9.61%)、區(qū)間最大回撤(5.85%)、區(qū)間年化波動(dòng)(11.45%)、區(qū)間下行風(fēng)險(xiǎn)(7.92%)、區(qū)間夏普(0.77)、區(qū)間卡瑪(1.64)。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  基金過去業(yè)績(jī)不代表未來收益;
  大類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不能代表具體基金類別的業(yè)績(jī)表現(xiàn);
  基金組合業(yè)績(jī)是基于歷史數(shù)據(jù)回測(cè),并不能完全代表未來;
  國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定
  
 
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