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主要內(nèi)容
　　★股指市場與基差點(diǎn)評(píng)：
　　上周市場整體收跌，小盤跌幅更大。上證50、滬深300、中證500、中證1000全收益指數(shù)分別收跌0.33%、0.83%、1.44%、1.67%。IH、IF、IC、IM的7月合約則分別收跌0.52%、0.88%、1.36%、1.51%。
　　分行業(yè)看，食品飲料和電力設(shè)備貢獻(xiàn)了上證50主要的跌幅，電力設(shè)備、電子貢獻(xiàn)了滬深300和中證500主要的跌幅，電子、機(jī)械設(shè)備貢獻(xiàn)了中證1000主要的跌幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測：
　　預(yù)計(jì)上證50、滬深300、中證500、中證1000基于2023年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為70.9、89.3.、94.0、71.6。下周各指數(shù)密集分紅，會(huì)對指數(shù)和基差漲跌造成較大影響，下周上證50、滬深300、中證500和中證1000分別將分紅22、19、6.5、3.7個(gè)指數(shù)點(diǎn)，分紅率分別為0.9%、0.6%、0.1%、0.1%。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　股指期貨基差繼續(xù)走弱。IH、IF、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為1.52%、0.6%、-4.85%和-9.44%，較上周分別走弱0.91%、0.92%、1.62%和0.97%。受市場情緒等因素影響，空頭對沖需求較旺盛，預(yù)計(jì)后期基差走勢偏弱震蕩。500和1000的alpha走勢分化導(dǎo)致IC和IM貼水差距較大，IM貼水較深可關(guān)注多頭替代策略，空頭對沖可考慮移倉至近月合約規(guī)避基差波動(dòng)，IC推薦多近空遠(yuǎn)，IH和IF升水結(jié)構(gòu)下推薦多遠(yuǎn)空近。（注：股指期貨基差=期貨收盤價(jià)-現(xiàn)貨收盤價(jià)）
　　★股指期貨成交持倉情況：
　　股指期貨成交活躍度環(huán)比有所下降。IF、IH、IC、IM總成交量周度均值分別為7.4萬手、4.7萬手、7.4萬手、15.0萬手。會(huì)員持倉方面，IH、IF、IC前20會(huì)員持倉多空凈頭寸有所上行，IM則有所下行。
　　★股指期貨展期收益測算與持有合約推薦：
　　預(yù)計(jì)IC、IM基差偏弱震蕩，展期策略推薦多近空遠(yuǎn)；IM近期貼水較大，空頭對沖可考慮移倉至近月合約規(guī)避基差波動(dòng)，待基差收斂后移倉至遠(yuǎn)月；IH、IF維持contango結(jié)構(gòu)，展期策略推薦多遠(yuǎn)空近。