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市場(chǎng)情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2024年9月27日，滬深300、中證1000、上證50以及中證500股指期貨均處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格），升貼水率分別為3.35%、4.40%、3.21%以及4.39%。
　　兩融情況：截至2024年9月26日，兩融余額為13748.52億元，其中融資余額為13652.14億元，融券余額為96.38億元。整體來(lái)看，截至2024年9月26日，本周融資凈買入額及融券凈賣出額分別為47.37億元、-0.81億元，相較于上周（-28.61億元、-1.90億元）均有所上升；分行業(yè)來(lái)看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括計(jì)算機(jī)、非銀行金融，分別為32.12億元、20.79億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有非銀行金融、綜合金融，分別為0.19億元、0.02億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)模總計(jì)204.03億元，近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模298.95億元。
　　公募基金倉(cāng)位及行業(yè)配置高頻探測(cè)：截至2024年9月27日，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金平均倉(cāng)位79.19%，相較于上一周加倉(cāng)0.42%。
　　分行業(yè)來(lái)看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉(cāng)醫(yī)藥、房地產(chǎn)、食品飲料等行業(yè)，倉(cāng)位分別增加0.14%、0.09%及0.05%。最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉(cāng)電子、通信等行業(yè)，倉(cāng)位分別下降0.14%、0.15%。根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，上周各中信一級(jí)行業(yè)全線大幅度上漲，但電子、通信、電力及公用事業(yè)等行業(yè)出現(xiàn)主動(dòng)減倉(cāng)現(xiàn)象。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來(lái)看，近一周流動(dòng)比率、凈利潤(rùn)率等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為9.89%、以及8.88%，大市值因子表現(xiàn)較好，IC為22.20%；EPS同比、歸母凈利潤(rùn)同比等因子表現(xiàn)較差，-11.17%、-10.18%。
　　從多頭收益相對(duì)于萬(wàn)得全A的超額表現(xiàn)來(lái)看，最近一周1/PB、1/PE因子表現(xiàn)較好，多頭組合近一周累計(jì)超額為0.64%、0.28%；最近一月1/PB、ROE環(huán)比、股息率等因子表現(xiàn)優(yōu)異，累計(jì)超額分別為2.55%、1.25%、0.81%；最近一年1/PE、股息率因子表現(xiàn)較好，累計(jì)超額分別為13.50%、8.20%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。