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主要內容
　　國債期貨是指在有組織的交易場所內，交易掛鉤虛擬債券的標準化合約，但是采取國債現(xiàn)券交割機制。
　　國債期貨作為特殊交割機制的期貨產品，轉換因子、隱含回購利率IRR、最廉價交割券CTD、遠期的到期收益率、基差與凈基差、久期與基點價值等指標均應用較為頻繁，本文將作詳細闡釋。
　　自2013年以來，我國逐步上市了5年期、10年期、2年期、30年期國債期貨合約，參與機構覆蓋證券公司、基金、保險、銀行等群體。
　　從公募基金持倉來看，可能主要使用國債期貨做空頭套保。
　　國債期貨用途廣泛，可用于套期保值、方向交易、套利策略。其中，套利策略也較為豐富，可采用跨期套利、基差交易、IRR套利（正套/反套）、曲線交易（平陡/凹凸/騎乘）、跨品種套利（信用債/地方債/大宗商品/股指期貨）等多種策略。
　　技術分析指標也是期貨交易的重要輔助工具，本文簡要介紹了MACD指標、KDJ指標、RSI指標、BOLL指標、WR指標等技術指標。
　　國債期權有望上市成為有力的風險管理工具，本文也著重介紹了中金所國債期權（仿真合約），并詳細闡釋了多種常用的期權策略，包括合成標的價格、牛市價差、熊市價差、日歷價差、跨式組合、勒式組合（寬跨式組合）、蝶式價差等。