>> 銀河證券-ESG策略周度報告：本周ESG輿情整合策略超額收益為5.94%-250419
| 上傳日期： |
2025/4/23 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
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作者： |
馬宗明,肖志敏 |
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核心觀點
截止4月19日，評分變動結(jié)果大多數(shù)公司評分上升，本周評級上升的公司有2000家，評級下降的公司有990家，評分不變的公司有2419家。按照評分升降情況將全部A股劃分為3類，其中評分上升的集合平均漲跌幅為0.97%，ESG平均得分為5.74，平均變動比例為1.16%，評分下降的組合平均漲跌幅為1.00%，ESG平均得分為5.59，平均變動比例為-1.51%。
ESG評分比例上升前十行業(yè)中鋼鐵、煤炭、銀行ESG評分上升比例均高于50%。其次是交通運輸、美容護理、商貿(mào)零售、有色金屬、非銀金融、公用事業(yè)、建筑裝飾、房地產(chǎn)行業(yè)。社會服務(wù)、機械設(shè)備、食品飲料、綜合行業(yè)評分上升比例最小。
ESG篩選策略（滬深300)︰該策略是采用我們在2023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠―—ESG投資策略解析與優(yōu)化構(gòu)建》報告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風(fēng)險信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細內(nèi)容可參考原報告。策略表現(xiàn):本周截止4月19日，ESG篩選策略（滬深300)上漲3.28%，相對于滬深300 (0.57%)，超額收益為2.71%。最新一個月總回報為2%,相對總回報為10%、最大漲幅為49%,最大跌幅為-3%，夏普比例為1.12，與基準(zhǔn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.75，信息比率為6.84。
ESG輿情整合策略（滬深300):該策略是采用我們在2025年2月28日發(fā)布的《穿越市場周期變幻:ESG輿情整合策略新徑》報告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風(fēng)險信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細內(nèi)容可參考原報告。策略表現(xiàn):本周截止4月19日，ESG輿情整合策略（滬深300)上漲6.51%，相對于基準(zhǔn)滬深300(0.57%)，超額收益為5.94%。最新一個月總回報為2%，相對總回報為7%、最大漲幅為6%，最大跌幅為-5%，夏普比例為0.94，與基準(zhǔn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.84，信息比率為7.70。
風(fēng)險提示:市場情緒不穩(wěn)定的風(fēng)險;歷史數(shù)據(jù)推演規(guī)律改變的風(fēng)險。
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