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量化CTA風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
　　從圖表4.1可以看出，從風(fēng)險(xiǎn)因子敞口暴露角度來(lái)看，量化趨勢(shì)在20日時(shí)序動(dòng)量、5日截面動(dòng)量及多空30%、50%品種展期因子暴露較大；量化多策略在20日時(shí)序動(dòng)量、多空30%品種展期因子暴露較大；量化套利整體風(fēng)險(xiǎn)因子敞口暴露較小。
　　從圖表4-2可以看出，截至2025-05-23，量化趨勢(shì)策略近三月總收益為-0.50%，其中提純Alpha收益為-8.11%，風(fēng)格因子Beta收益為7.60%，量化套利策略近三月總收益為0.66%，其中提純Alpha收益為2.36%，風(fēng)格因子Beta收益為3.02%，量化多策略近三月總收益為1.09%，其中提純Alpha收益為2.20%，風(fēng)格因子Beta收益為3.29%。