>> 招商期貨-私募策略跟蹤周報：私募周Beta和Alpha雙豐收，后市關(guān)注調(diào)倉時機(jī)-250708
| 上傳日期： |
2025/7/9 |
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| 3702KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
趙嘉瑜 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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總體情況
策略概況
截至2025-07-04，本周4類私募指增策略均為正收益；本周超過75%的股票中性策略基金收益率為正，周收益率75%分位數(shù)為0.88%；本周4類周期標(biāo)簽維度中性策略收益率中位數(shù)均為正，持有型Alpha中性表現(xiàn)較好；超過50%期權(quán)策略池基金收益率為正，多策略型策略收益率表現(xiàn)相對較好，在75%分位數(shù)收益率為0.24%。從細(xì)分策略月度表現(xiàn)來看，截至2025-07-04，表現(xiàn)最好的三類細(xì)分策略為滬深300指增（+1.59%）、中證1000指增（+1.11%）、中證500指增（+1.09%）；表現(xiàn)最差的三類細(xì)分策略為偏賣權(quán)型（-0.15%）、期權(quán)多策略（-0.08%）、偏買權(quán)型（+0.02%）?？傮w而言，權(quán)益市場成交額維持在較高位置，給股票私募帶來可觀的超額。目前，對于投資者持倉股票私募產(chǎn)品凈值在水上或已創(chuàng)新高的情況，也是重新考慮是否需要調(diào)倉的較佳時機(jī)。
風(fēng)險提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹(jǐn)慎參考。
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