>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-250718
| 上傳日期： |
2025/7/20 |
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| 1062KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
馮俊凱 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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報告導(dǎo)讀：
本周（2025/7/14-2025/7/18）：
1、【指數(shù)收益】
本周股票市場各指數(shù)整體上漲，各大指數(shù)收益分別為：上證500.28%；滬深3001.09%；中證5001.20%；中證10001.41%；國證20001.86%；創(chuàng)業(yè)板指3.17%。
2、【市場動態(tài)】
本周市場基差貼水幅度震蕩，略有利于中性策略持倉。本周成交量與上周相比小幅上漲，日均成交量在1.52萬億左右，整體利好高頻量價類策略。
3、【因子概況】
從風(fēng)格因子來看，本周市場市值風(fēng)格因子市值因子小幅上漲，beta因子、波動率因子大幅上漲。從基本面因子來看，估值因子小幅上漲，分紅因子、杠桿因子、成長因子整體下跌。量價方面，本周動量因子大幅上漲，反轉(zhuǎn)因子、流動性因子大幅下跌。綜合來看，本周Alpha整體偏中性。
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