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市場情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2025年9月5日，滬深300、上證50、中證1000和中證500股指期貨都處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），滬深300、中證1000、上證50和中證500股指期貨貼水率分別為-0.19%、-0.38%、-0.16%、-0.32%。
　　兩融情況：截至2025年9月5日，兩融余額為22721.80億元，其中融資余額為22568.47億元，融券余額為153.33億元。整體來看，截至2025年9月5日，本周融資凈買入額為187.47億元，相較于上周（1053.12億元）大幅下降，本周融券凈賣出額為-5.44億元，相較于上周（9.35億元）有所下降。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?jì)230.82億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模817.39億元。
　　公募基金倉位及行業(yè)配置高頻探測：截至2025年9月5日，全市場主動(dòng)權(quán)益基金平均倉位86.08%，較于上一周加倉1.02%。
　　分行業(yè)來看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉基礎(chǔ)化工、通信等行業(yè)，倉位分別上升0.70%、0.32%；最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉綜合金融、汽車、國防軍工等行業(yè)，倉位分別下降0.43%、0.40%、0.32%。
　　從最近一個(gè)月（四周）主動(dòng)權(quán)益基金倉位變動(dòng)情況來看，基礎(chǔ)化工、有色金屬、醫(yī)藥等行業(yè)倉位明顯增加，分別加倉1.37%、0.93%和0.95%；國防軍工、綜合金融等行業(yè)倉位明顯減少，分別減倉1.19%、0.96%。
　　相較于本周指數(shù)表現(xiàn)來看，電力設(shè)備及新能源、消費(fèi)者服務(wù)周內(nèi)漲幅明顯，但呈現(xiàn)主動(dòng)減倉現(xiàn)象，分別減倉0.03%、0.01%。此外電子行業(yè)周內(nèi)狀態(tài)不佳，跌幅為4.86%，但整體呈現(xiàn)逆勢加倉0.27%，同樣通信行業(yè)周內(nèi)下跌2.18%，但整體主動(dòng)加倉0.32%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來看，近一周對數(shù)市值、reverse_20、PS因子等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為-24.48%、-21.03%、-19.03%；速動(dòng)比率、流動(dòng)比率等因子表現(xiàn)較差，IC分別為-10.89%、--10.48。近一個(gè)月ROETTM、ROIC、歸母凈利潤同比因子、1/PE表現(xiàn)較好，IC為5.92%、5.16%、4.98%、4.85%；對數(shù)市值、1/PB因子等因子表現(xiàn)較差。近一年reverse_20、對數(shù)市值、reverse_120_5因子等因子表現(xiàn)較好，IC分別為-6.48%、-4.91%、4.13%；ROIC、ROETTM等因子表現(xiàn)較差。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。