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1.主要市場指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)部分上漲。創(chuàng)業(yè)板指上漲2.34%，深證成指上漲1.14%，中證500上漲0.32%，中證1000上漲0.21%，中證200下跌0.02%，中證800下跌0.24%，滬深300下跌0.44%，上證指數(shù)下跌1.30%，北證50下跌1.43%。
　　從行業(yè)來看，電力設(shè)備及新能源、煤炭、消費(fèi)者服務(wù)、汽車、電子等行業(yè)表現(xiàn)居前；綜合、銀行、有色金屬、非銀行金融、農(nóng)林牧漁等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來看，最近一周Beta因子、規(guī)模因子、成長因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為2.75%，1.20%和1.11%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周120日成交量比率、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、對數(shù)市值因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，單季度SP、SP_TTM、240日動量因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周120日成交量比率、單季度SP、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周盈余公告前隔夜動量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、股息率因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周120日成交量比率、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季度營業(yè)利潤率因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周120日成交量比率、60日特異度、60日換手率波動因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.08%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.21%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.07%。
　　主動量化基金中，本周業(yè)績最好的為浦銀安盛港股通量化優(yōu)選A（005255.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為匯添富絕對收益策略A（000762.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.03%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.55%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.13%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.46%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.12%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。