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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)大部分上漲。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.96%，滬深300上漲1.07%，深證成指上漲1.06%，中證800上漲1.05%，中證500上漲0.98%，上證指數(shù)上漲0.21%，中證1000下跌0.55%，中證2000下跌1.79%，北證50下跌3.11%。
　　從行業(yè)來(lái)看，電子、有色金屬、電力設(shè)備及新能源、電力及公用事業(yè)、傳媒等行業(yè)表現(xiàn)居前；消費(fèi)者服務(wù)、商貿(mào)零售、輕工制造、紡織服裝、食品飲料等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周波動(dòng)性因子、規(guī)模因子、流動(dòng)性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為-2.90%、2.61%和-2.52%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周120日成交量比率、20日換手率、20日收益率標(biāo)準(zhǔn)差因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，60日換手率、20日成交額、120日三因子模型殘差波動(dòng)率因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周120日成交量比率、60日非流動(dòng)性沖擊、20日非流動(dòng)性沖擊因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速、120日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周120日成交量比率、20日非流動(dòng)性沖擊、20日成交量比率因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周240日三因子模型殘差波動(dòng)率、120日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日換手率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.17%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.05%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.52%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為泰康半導(dǎo)體量化選股A（020476.OF）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為匯添富絕對(duì)收益策略A（000762.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.71%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.03%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.42%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益2.04%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.11%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。