>> 廣發(fā)期貨-期權(quán)周報-251220
| 上傳日期: |
2025/12/20 |
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| 2296KB |
| 格式: |
pdf 共57頁 |
來源: |
廣發(fā)期貨 |
| 評級: |
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作者: |
葉倩寧 |
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PVC 整體需求端對PVC支撐乏力,供需仍處過剩格局,價格難言樂觀,預計延續(xù)趨弱格局,且本周PVC主力平值IV環(huán)比上漲60.78%,至99.10%歷史分位,可以考慮買入虛三檔的看漲期權(quán)V2602-C4400,賣出實一檔的看漲期權(quán)V2602-C-4200構(gòu)建熊市價差組合 策略復盤 12月15日開盤構(gòu)建組合,組合價格為-505,12月19日收盤時組合價格為-717.5,區(qū)間跌幅為-42.08%。組合虧損原因主要是本周V2602合約價格漲幅達2.92%,delta端帶來較大虧損。
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