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>> 廣發(fā)期貨-期權(quán)周報-251220
上傳日期:   2025/12/20 大?。?/td>   2296KB
格式:   pdf  共57頁 來源:   廣發(fā)期貨
評級:   -- 作者:   葉倩寧
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PVC
  整體需求端對PVC支撐乏力,供需仍處過剩格局,價格難言樂觀,預計延續(xù)趨弱格局,且本周PVC主力平值IV環(huán)比上漲60.78%,至99.10%歷史分位,可以考慮買入虛三檔的看漲期權(quán)V2602-C4400,賣出實一檔的看漲期權(quán)V2602-C-4200構(gòu)建熊市價差組合
  策略復盤
   12月15日開盤構(gòu)建組合,組合價格為-505,12月19日收盤時組合價格為-717.5,區(qū)間跌幅為-42.08%。組合虧損原因主要是本周V2602合約價格漲幅達2.92%,delta端帶來較大虧損。
 
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