>> 華泰期貨-量化跟蹤周報-260223
| 上傳日期： |
2026/2/23 |
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| 1842KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高天越，李逸資，李光庭 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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板塊流動性
本周基本金屬板塊成交26773.39億元，較上周變動-46.49%，保證金967.93億元，較上周變動226.82億元；
能源化工板塊成交20603.02億元，較上周變動-34.30%，保證金500.51億元，較上周變動89.69億元；
農產品板塊成交11818.32億元，較上周變動-14.03%，保證金554.35億元，較上周變動114.24億元；
貴金屬板塊成交39960.38億元，較上周變動-51.82%，保證金1135.24億元，較上周變動209.58億元；
黑色建材成交6385.99億元，較上周變動-41.64%，保證金378.08億元，較上周變動58.73億元；
股指期貨板塊成交30358.21億元，較上周變動-39.72%，保證金1934.17億元，較上周變動-74.22億元；
國債期貨板塊成交25291.97億元，較上周變動25.47%。保證金175.57億元，較上周變動-1.09億元。
市場與板塊風格
今年以來，萬得商品指數(shù)漲跌幅10.68%，有色指數(shù)漲跌幅8.08%，能源指數(shù)漲跌幅6.32%，化工指數(shù)漲跌幅0.39%，
油脂油料指數(shù)漲跌幅1.94%，貴金屬指數(shù)漲跌幅14.67%，煤焦鋼礦指數(shù)漲跌幅-5.75%。
華泰商品長周期動量指數(shù)漲跌幅2.93%，短周期動量指數(shù)漲跌幅-7.20%，偏度指數(shù)漲跌幅4.22%，期限結構指數(shù)漲跌幅1.93%。
股指期權最新VIX指標情況，上證50股指期權19.03%，滬深300股指期權19.94%，中證1000股指期權27.50%。
板塊升貼水結構
股指期貨最新基差情況，IH-1.34點，IF-46.56點，IC-85.28點，IM-141.15點；年化基差率情況，IH-0.13%，IF-2.83%，IC-2.91%，IM-4.87%。
國債期貨最新基差情況，TS0.03元，TF0.06元，T0.14元，TL0.21元；最新凈基差情況，TS0.04元，TF0.07元，T0.12元，TL0.05元。
策略
根據華泰商品多因子模型，本周建議多配黃金，鮮蘋果，對二甲苯，豆油，豆粕，建議少配玻璃，乙二醇，純堿，焦煤，燒堿。
風險提示
市場表現(xiàn)不及預期。
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