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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部上漲。北證50上漲7.43%，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.65%，深證成指上漲4.02%，中證1000上漲3.87%，中證2000上漲3.52%，中證500上調(diào)3.07%，中證800上漲2.29%，滬深300上漲1.99%，上證指數(shù)上漲1.64%。
　　從行業(yè)來(lái)看，通信、電子、有色金屬、房地產(chǎn)、國(guó)防軍工等行業(yè)表現(xiàn)居前；石油石化、食品飲料、煤炭、交通運(yùn)輸、醫(yī)藥等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周Beta因子、波動(dòng)性因子、動(dòng)量因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為6.17%、5.43%和4.56%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周單季度ROA同比、單季度ROE同比、240日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日動(dòng)量、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速、單季度ROE同比、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速、單季度凈利潤(rùn)同比增速、60日成交量變異系數(shù)因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周單季度ROA同比、單季度ROE同比、單季度凈利潤(rùn)同比增速因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速、單季度凈利潤(rùn)率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.26%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.17%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.37%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為匯安量化優(yōu)選A（005599.OF，11.40%）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為中郵絕對(duì)收益策略（002224.OF，2.32%）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.22%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益1.09%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.32%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.59%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.08%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。