>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260420
| 上傳日期： |
2026/4/20 |
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| 2816KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2609合約昨日收盤價177560元，相較前日收盤上漲4860元，上漲2.81%，成交量201622手，較前日減少49805手，持倉量408749手，較前日增加14206手
(2)LC(碳酸鋰期權(quán))隱含波動率維持在均值0.4933上方水平波動
(3)LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.8753，位于近一年來的64.08%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為214000，支撐位為150000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如:如:B_LC2606C180000，S_LC2606C185000
(2）波動性策略;構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值和方向性收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_LC2606C185000，S_LC2606P163000
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