>> 五礦期貨-油脂期權早報-260420
| 上傳日期： |
2026/4/20 |
大小： |
3518KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1）O15609合約昨日收盤價9460元，相較前日收盤上漲79元，上漲0.84%，成交量150149手，較前日增加22825手，持倉量187936手，較前日增加12318手
(2）OI(菜籽油期權)隱含波動率維持在均值0.1865上方水平波動
(3）OI期權持倉量PCR收報于0.8386，位于近一年來的16.33%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，OI期權標的壓力位為9800，支撐位為9400。
期權策略建議
(1）方向性策略:無
(2）波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合簫略，獲取期權時間價值和方向性收益，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性。如: S_OI2607P9400, S_O12607C9600
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