>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260420
| 上傳日期： |
2026/4/20 |
大小： |
6545KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ad2606合約昨日收盤價24040元，相較前日收盤下跌15元，下跌0.06%，成交量7184手，較前日減少5407手，持倉量18494手，較前日增加420手
(2) AD(鋁合金期權(quán)隱含波動率維持在均值0.1524上方水平波動
(3) AD期權(quán)持倉量PCR收報于0.7416，位于近一年來的3.94%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AD期權(quán)標(biāo)的壓力位為23800，支撐位為23600。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出看漲≠看跌期權(quán)組合第略，獲取期反時間價值收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:S_AD2605C25200, S_AD2605P22800
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