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核心觀點(diǎn)
　　ESG篩選策略（滬深300）：該策略是采用我們?cè)?023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠(yuǎn)——ESG投資策略解析與優(yōu)化構(gòu)建》報(bào)告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風(fēng)險(xiǎn)信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細(xì)內(nèi)容可參考原報(bào)告。策略表現(xiàn)：本周截止6月18日，ESG篩選策略（滬深300）下跌5.04%，相對(duì)于基準(zhǔn)滬深300（3.44%），超額收益為-8.48%。最新一個(gè)月總回報(bào)為-1%，相對(duì)總回報(bào)為-4%，最大漲幅為5%，最大跌幅為-5%，夏普比例為-0.92。
　　ESG輿情整合策略（滬深300）：該策略是采用我們?cè)?025年2月28日發(fā)布的《穿越市場(chǎng)周期變幻：ESG輿情整合策略新徑》報(bào)告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風(fēng)險(xiǎn)信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細(xì)內(nèi)容可參考原報(bào)告。策略表現(xiàn)：本周截止6月18日，ESG輿情整合策略（滬深300）下跌5.94%，相對(duì)于基準(zhǔn)滬深300（3.44%），超額收益為-9.38%。最新一個(gè)月總回報(bào)為-1%，相對(duì)總回報(bào)為-4%、最大漲幅為6%，最大跌幅為-6%，夏普比例為-0.85。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)情緒不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；歷史數(shù)據(jù)推演規(guī)律改變的風(fēng)險(xiǎn)。