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AI中證1000指增組合本周超額收益迎反彈
　　截至2026年7月3日，全頻段融合因子今年以來(lái)TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為-0.21%，自2017年初回測(cè)以來(lái)TOP層年化超額收益率27.78%，5日RankIC均值11.1%。基于全頻段因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合本周超額收益為4.15%，今年以來(lái)超額收益為-7.69%，自2017年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為19.40%，年化跟蹤誤差為6.37%，信息比率為3.05，超額收益最大回撤為17.16%，超額收益Calmar比率為1.13。
　　文本LLM-FADT組合7月超額收益有所回暖
　　在前期BERT-FADT基礎(chǔ)上，我們借助大模型（LLM）補(bǔ)充標(biāo)題新解、行情催化劑、“言外之意”、潛在風(fēng)險(xiǎn)、收益指引等額外解讀，構(gòu)建LLM-FADT文本選股策略。截至2026年7月3日，文本LLM-FADT組合7月相對(duì)中證500超額收益3.0%，2026年超額收益-10.1%，本年超額收益回撤繼續(xù)擴(kuò)大，7月超額收益有所回暖。自2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率27.84%，相對(duì)中證500超額年化收益23.28%，組合夏普比率1.08，信息比率1.80。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型：本周取得4.72%絕對(duì)收益，持續(xù)推薦非銀金融
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)32個(gè)一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。截至2026年7月3日，模型2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為25.61%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為19.26%，今年以來(lái)絕對(duì)收益4.95%，超額收益7.96%。模型未來(lái)一周將持有非銀行金融、消費(fèi)者服務(wù)、家電、銀行、農(nóng)林牧漁5個(gè)行業(yè)。
　　 AI主題、概念指數(shù)輪動(dòng)：未來(lái)一周推薦300非銀、保險(xiǎn)精選等指數(shù)
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)133個(gè)主題指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取10個(gè)主題指數(shù)等權(quán)配置。截至2026年7月3日，模型2018年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為15.02%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為8.28%，今年以來(lái)絕對(duì)收益-3.26%，超額收益-7.60%，模型未來(lái)一周推薦持有300非銀、金融地產(chǎn)、中證影視、CS車聯(lián)網(wǎng)、浙江國(guó)資等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型未來(lái)一周推薦持有保險(xiǎn)精選、證券精選、萬(wàn)得微盤股、預(yù)制菜、水產(chǎn)等指數(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。模型輸出不構(gòu)成投資建議。