>> 國泰君安-基金周報第5期：公募量化基金產(chǎn)品優(yōu)選周報-221109
| 上傳日期： |
2022/11/10 |
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| 1023KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：上周，指數(shù)增強基金的絕對收益表現(xiàn)優(yōu)異，但超額表現(xiàn)較弱，僅跟蹤小市值指數(shù)的中證1000指數(shù)增強基金取得正超額；主要寬基指數(shù)期貨的基差均大幅收斂，量化對沖基金震蕩走平；主動量化基金觸底反彈，存續(xù)滿一年的主動量化基金平均收益率為5.79%。
摘要：
上周，指數(shù)增強基金的絕對收益表現(xiàn)優(yōu)異，但超額表現(xiàn)較弱：跟蹤大、中市值指數(shù)的上證50指數(shù)增強、滬深300指數(shù)增強和中證500指數(shù)增強基金取得負(fù)超額，分別為-0.78%、-0.54%、-0.63%；而跟蹤小市值的中證1000指數(shù)增強基金取得正超額，為0.02%。
表現(xiàn)較好的指數(shù)增強基金有：上證50指數(shù)增強中的易方達(dá)上證50增強（110003）；滬深300指數(shù)增強中的易方達(dá)滬深300精選增強（010736）與西部利得滬深300指數(shù)增強（673100）；中證500指數(shù)增強中的南方中證500增強（002906）；中證1000指數(shù)增強基金中的創(chuàng)金合信中證1000增強（003646）。
上周，主要寬基指數(shù)期貨的基差均大幅收斂，量化對沖基金震蕩走平，24只存續(xù)時長超過一年的量化對沖基金的平均收益率為0.13%，其中，海富通安益對沖（008831）表現(xiàn)優(yōu)異，取得了0.90%的收益。
主動量化基金觸底反彈，存續(xù)滿一年的160只主動量化基金上周整體的平均收益率為5.79%。多只主動量化基金表現(xiàn)強勢：行業(yè)主題量化基金，如長信低碳環(huán)保行業(yè)量化（004925）、銀華新能源新材料量化（005037）分別取得了13.07%、11.70%的收益；全市場型的長城量化精選（006926）取得了10.34%的收益；投資港股的量化基金創(chuàng)金合信港股通量化（007354）也獲得了10.24%的漲幅。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦
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