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  模式聚類選股策略回顧  
     在關(guān)于模式聚類選股模型的首篇研究報(bào)告《基于模式聚類的短線選股模型》中，我們發(fā)現(xiàn)股票在交易歷史中存在著有效的成交價(jià)格、成交量模式以及成交價(jià)格和成交量的模式組合。在通過(guò)層次K-均值聚類算法得到典型的成交價(jià)格、成交量模式后，我們引入Average Precision指標(biāo)對(duì)價(jià)量模式進(jìn)行組合，并得到預(yù)示上漲的Top20價(jià)量模式組合和預(yù)示下跌的Bottom20價(jià)量模式組合。在適當(dāng)?shù)慕灰撞呗詤?shù)優(yōu)化后，通過(guò)Top20價(jià)量模式組合可以構(gòu)建短線多頭超額收益組合。我們構(gòu)建了資金通道的交易策略，并跟蹤Top20價(jià)量模式組合在樣本外區(qū)間的效果。  GSPR模擬基金樣本外總體檢驗(yàn)結(jié)果   我們以中證800成份股為樣本區(qū)間，從2012年1月4日起進(jìn)行模式聚類選股策略的樣本外檢驗(yàn)，交易成本設(shè)臵為買賣雙邊千分之三。截至到最新交易日2012年11月23日止，中證800累計(jì)漲跌幅-4.91%；資金通道1的累計(jì)漲跌幅為-18.71%，超額收益為-13.80%；資金通道2的累計(jì)漲跌幅為38.74%，超額收益為43.65%；整體模擬基金的累計(jì)漲跌幅為10.02%，超額收益為14.93%。  GSPR模擬基金本周檢驗(yàn)結(jié)果   本周（2012年11月19日至2012年11月23日）中證800累計(jì)漲跌幅0.51%；資金通道1累計(jì)漲跌幅-3.99%；資金通道2累計(jì)漲跌幅2.32%；整體模擬基金累計(jì)漲跌幅-0.10%。  GSPR模擬基金最新（2012年11月23日）持倉(cāng)情況   資金通道1：現(xiàn)金55620027.84元，持倉(cāng)情況：SZ000799，收盤價(jià)42.82，持有股數(shù)599600。資金通道2：現(xiàn)金138735466.1元，持倉(cāng)情況：空倉(cāng)。