>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(10月第1期)：兩融規(guī)模下降，北上資金流入-221011
| 上傳日期： |
2022/10/12 |
大小： |
1967KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康,韋冀星 |
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報告摘要：
?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)截至2022年10月9日。）
股市流動性跟蹤
一級市場：上周（本文中“上周”均指交易周，即9.26-9.30，下同）IPO規(guī)模為232億元，前一周IPO規(guī)模為191億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模擴(kuò)張，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行70億元，北上資金流入58億元；流出方面，兩融融資減少335億元，南下資金流入60億元，重要股東減持73億元，交易費(fèi)用65億元。
2022年9月（截至9月30日），北上資金凈流出112億元。上周凈流入行業(yè)前五名是食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、國防軍工、基礎(chǔ)化工，凈流出行業(yè)前五名是電力設(shè)備、銀行、有色金屬、非銀金融、房地產(chǎn)。
2022年9月（截至9月30日），南下資金凈流入311億元。當(dāng)月凈買入個股前五為藥明生物、中國移動、中國海洋石油、比亞迪股份、中國海外發(fā)展。
恒生一級行業(yè)凈買入前三名為地產(chǎn)建筑業(yè)、電訊業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為地產(chǎn)、電訊、石油及天然氣。
投資者情緒：上周融資交易占比為5.3%，前一周為5.7%；上周日度換手率為0.8%，前一周為0.9%；上周機(jī)構(gòu)資金流出228億元。
限售股解禁：上周限售股解禁1659億元，前一周限售股解禁961億元，預(yù)計本周限售股解禁330億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放6820億元。上周投放逆回購6920億元，有100億元逆回購到期，逆回購凈投放6820億元。
信用貨幣派生：2022年8月，M1增速6.1%（前一期6.7%）；M2增速12.2%（前一期12.0%）。2022年8月新增社融2.43萬億元（前一期約0.76萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.25萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率多數(shù)上行。上周SHIBOR隔夜利率上行62BP，R001上行53BP，R007上行51BP，DR007上行27BP，3個月同業(yè)存單收益率上行10BP。
國債市場：上周1Y國債收益率上行3BP至1.85%，10Y國債收益率上行8BP至2.76%，期限利差上行5BP至0.91%。
風(fēng)險提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期。
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