>> 中信證券-量化策略專題研究：金融期權運行特征分析與展望-221101
| 上傳日期： |
2022/11/2 |
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| 1595KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
趙文榮,王兆宇,趙乃樂 |
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期權市場擴容，2022年新增中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指相關品種
2015年2月9日，上證50ETF期權在上交所上市交易，境內首只ETF期權誕生；
2019年12月23日，滬深交易所及中金所推出3只滬深300系列期權，實現(xiàn)單品種到多品種的跨越；
2022年7月22日，中證1000股指期權與中證1000股指期貨在中金所上市交易；
2022年9月19日，上交所推出中證500ETF期權，深交所推出中證500ETF期權和創(chuàng)業(yè)板ETF期權；
A股場內衍生品市場已初步形成對大中小盤寬基指數(shù)期貨和期權的全覆蓋，創(chuàng)業(yè)板ETF期權是境內首個創(chuàng)新成長類股票的風險管理工具。
風險因素
衍生品監(jiān)管政策變動風險；
流動性緊張風險；
歷史數(shù)據(jù)失效風險。
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