>> 中泰證券-期權周報：標的強勁反彈，隱波沖高回落-221105
| 上傳日期： |
2022/11/7 |
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| 1734KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
馬剛 |
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截至2022年11月4日，50ETF期權202211、202212、202303和202306合約隱含波動率分別為20.73%、20.96%、21.46%和21.35%；華泰柏瑞滬深300ETF期權202211、202212、202303和202306合約隱含波動率分別為20.57%、20.7%、21.3%和21.11%；中證1000指數(shù)期權202211、202212、202301、202303、202306和202309合約隱含波動率分別為23.36%、22.71%、22.77%、22.89%、22.41%和22.73%;創(chuàng)業(yè)板ETF期權202211、202212、202303和202306合約隱含波動率分別為27.37%、27.41%、27.89%和27.7%；南方中證500ETF期權202210、202211、202212和202303合約隱含波動率分別為21.65%、21.11%、21.25%和21.39%。
各交易所證券類期權產(chǎn)品總成交3161.75萬張，日均632.35萬張，日均水平較上周的增減幅度-11.05%；成交金額為296.68，日均59.34億元，比上周增減-11.54%。
歷史波動率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分別為30.22%、23.10%、20.71%、18.57%；滬深300指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為27.66%、21.63%、19.46%、17.74%；中證1000指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為25.56%、25.40%、24.19%、22.48%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為33.32%、29.19%、27.13%、26.28%；中證500指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為22.64%、21.89%、20.54%、19.59%。
截至周五，上證50ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為64.19%、76.26%；華泰柏瑞滬深300ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為72.06%、101.93%；中證1000指數(shù)期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為82.83%、104.91%；創(chuàng)業(yè)板ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為75.97%、119.48%；南方中證500ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為186.87%、108.12%。
風險提示：買入期權到期日有可能價格歸零；賣出期權收益有限，但有可能承擔無限的風險；虛值或遠期合約流動性不足；標的價格波動的風險；本文數(shù)據(jù)均來自第三方，我們無法保證其準確性。
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