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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是估值、市值、北向。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、估值、公司治理。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是市值、價(jià)量、估值。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.94%；本年超額收益為1.61%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.26%；本年超額收益為6.74%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2022年11月11日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（002670.OF）、鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)（005870.OF）、博時(shí)裕富滬深300A（050002.OF）、博時(shí)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（010872.OF ）、興全滬深300LOF（163407.SZ),本年收益分別為-11.83%、-14.15%、-17.22%、-17.39%和-17.46%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為11.49%、9.16%、6.1%、5.92%和5.86%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006729.OF）、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、國(guó)泰君安中證500A（014155.OF）、華泰柏瑞中證500增強(qiáng)ETF（561550.SH),本年收益分別為-7.24%、-8.48%、-8.54%、-8.69%和-9.82%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為9.35%、8.11%、8.05%、7.9%和6.77%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2022-11-07至2022-11-11）超額收益較好的因子是股息率、市凈率倒數(shù)、前三高管薪酬。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是股息率、市凈率倒數(shù)、前三高管薪酬。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率、20日換手率。
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是估值、市值、北向。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、估值、公司治理。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是市值、價(jià)量、估值。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2022年11月11日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.37%，滬深300收益0.56%，超額收益為-0.94%；本年收益-21.71%，滬深300收益-23.32%，超額收益為1.61%，超額收益最大回撤為-4.39%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.18%，中證500收益0.08%，超額收益為-0.26%；本年收益-9.84%，中證500收益16.59%，超額收益為6.74%，超額收益最大回撤為-2.29%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類(lèi)因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。