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公募量化基金收益表現：500指增超額回撤明顯
　　為了對公募量化基金收益表現進行跟蹤，我們將市場存續(xù)的公募量化基金分為三類：公募量化對沖基金、公募滬深300增強基金和公募中證500增強基金，定期統計不同類型公募量化基金的業(yè)績表現，本報告數據截至11月14日。
　　公募量化對沖基金：10月14日以來公募量化對沖基金整體收益率為-0.74%，2022年以來公募量化對沖基金整體收益率為-2.94%。2022年以來，6只量化對沖基金取得正收益，18只量化對沖基金取得負收益，累計收益率排名靠前的量化對沖基金分別為：華泰柏瑞量化對沖（2.66%）、富國量化對沖策略三個月A（1.67%）、華夏安泰對沖策略3個月定開（1.22%）。
　　公募滬深300增強基金：10月14日以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為-0.54%，2022年以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為2.99%。2022年以來，37只滬深300增強基金超額收益為正，4只滬深300增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的滬深300增強基金分別為：萬家滬深300指數增強A（10.90%）、鵬華滬深300指數增強（8.93%）、興全滬深300指數增強A（6.28%）。
　　公募中證500增強基金：10月14日以來公募中證500增強基金整體超額收益率為-2.07%，2022年以來公募中證500增強基金整體超額收益率為3.27%。2022年以來，39只中證500增強基金超額收益為正，5只中證500增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的中證500增強基金分別為：萬家中證500指數增強A（9.43%）、華夏中證500指數增強A（8.83%）、華夏中證500指數智選A（8.30%）。
　　私募量化基金收益表現：中性策略業(yè)績小幅下調
　　我們選擇私募量化中性精選指數，來衡量私募量化對沖策略的整體業(yè)績表現。同時我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統計各家量化中性策略的月度收益表現。
　　從私募量化對沖精選指數的凈值表現和周度收益來看，2022年以來（20211231-20221104），私募量化中性產品的收益率為4.67%。
　　我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統計各家量化中性策略的月度收益表現。2022年10月，頭部量化私募中性策略的平均收益率為-0.31%，月度收益率最高為1.96%，月度收益率最低為-3.20%。
　　風險提示：模型測試基于歷史數據，市場未來可能發(fā)生變化。