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▌策略觀點(diǎn)
　　上周五，A股三大股指呈現(xiàn)縮量整理態(tài)勢(shì)，滬指下跌回踩前一日跳空缺口，地產(chǎn)股大幅回調(diào)，數(shù)據(jù)要素題材橫空出世，抗菌面料概念脫穎而出。截止收盤，上證指數(shù)跌0.29%，深證成指跌0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%，滬深300跌0.61%，上證50跌0.63%，中證500跌0.29%。兩市上漲家數(shù)為3008家，高于此前一周均值1908家，低于前一交易日3206家。漲停家數(shù)為79家，高于此前一周均值52家，高于前一交易日66家。兩市下跌家數(shù)為1808家，低于此前一周均值2924家，高于前一交易日1615家。跌停家數(shù)為11家，低于此前一周均值22家，高于前一交易日6家。北向資金為凈流入40.94億元，此前一周均值為凈流入14.90億元，前一交易日為凈流入114.50億元。兩市成交額為8649.88億元，此前一周均值為8110.96億元，前一交易日為10587.73億元。A股弱勢(shì)震蕩回落，目前場(chǎng)內(nèi)諸多利好預(yù)期已經(jīng)反應(yīng)在價(jià)格之內(nèi)，因此市場(chǎng)若再次高開(kāi)之后，市場(chǎng)資金大概率依舊會(huì)選擇對(duì)利潤(rùn)的兌現(xiàn)，因此在市場(chǎng)拋壓力量的強(qiáng)勁背景下，市場(chǎng)長(zhǎng)周期有趨勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)的邏輯，但短周期而言，還需要場(chǎng)內(nèi)外資金的配合，因此不建議投資者全面翻多，注意觀察重要價(jià)格區(qū)間量能的配合情況。
　　▌股指期貨交易策略
　　觀點(diǎn)：期貨升水走高，短期指數(shù)偏強(qiáng)
　　（1）12月2日，IF、IH、IC合約持倉(cāng)量分別為20.46萬(wàn)手、12.59萬(wàn)手、30.3萬(wàn)手，日環(huán)比變動(dòng)為-1.24%、-5.83%和-0.77%；
　　（2）12月2日，IF、IH、IC當(dāng)月合約與現(xiàn)貨價(jià)差為12.65點(diǎn)、5.39點(diǎn)、7.99點(diǎn)，較上一交易日變化2.42點(diǎn)、4.59點(diǎn)和4.09點(diǎn)。
　　操作建議：IF2212以低吸為主，支撐位3845點(diǎn)
　　▌期權(quán)交易策略
　　觀點(diǎn)：PCR值持續(xù)走低，指數(shù)向下空間或有限
　?。?）12月2日，50ETF期權(quán)、華泰300ETF期權(quán)、嘉實(shí)300ETF期權(quán)、300股指期權(quán)PCR（持倉(cāng)量）分別為0.86、1.1、1.06、0.86，其中50ETF和300ETF期權(quán)PCR值小幅下降；
　?。?）12月2日，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率分別為19.0%、20.0%，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅下降。
　　操作建議：激進(jìn)型策略：賣出300ETF沽12月3800期權(quán)；穩(wěn)健型策略：暫無(wú)；套保對(duì)沖策略：暫無(wú)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；2短期恐慌情緒持續(xù)擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)因子。