>> 中信期貨-跟蹤周報：風格切換，效應(yīng)收縮-221205
| 上傳日期： |
2022/12/5 |
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| 3949KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè)):上周三大體系中凈資產(chǎn)凈利率TTM、long_torm_relative_strength(長期相對強度)、alpha046(反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn):上周股市整體震蕩上行，幾乎所有中信一級行業(yè)取得正收益。上周量價體系中，大類因子RanklIC短期暫無明顯趨勢;財務(wù)體系中，財務(wù)因子RanklC整體顯現(xiàn)的下行鋒芒。長期上仍可增配較佳財務(wù)類因子。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn):上周消費者服務(wù)漲幅最大,行業(yè)內(nèi)總資產(chǎn)收益率TTM、hist_beta(歷史貝塔)、alpha053(反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好;煤炭跌幅最大，行業(yè)內(nèi)流動比率、long_term_historical_alpha (長期歷史alpha)、alpha101(反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
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