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公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2022年12月9日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（002670.OF）、鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)（005870.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、富榮滬深300增強(qiáng)A（004788.OF）、博時(shí)裕富滬深300A（050002.OF),本年收益分別為-9.41%、-10.64%、-11.94%、-12.22%和-13.67%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為9.66%、8.43%、7.13%、6.85%和5.4%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006729.OF）、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、國(guó)泰君安中證500A（014155.OF）、華泰柏瑞中證500增強(qiáng)ETF（561550.SH),本年收益分別為-7.01%、-7.11%、-7.19%、-7.55%和-9.67%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為8.85%、8.75%、8.67%、8.31%和6.19%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2022-12-05至2022-12-09）超額收益較好的因子是分析師覆蓋度、過(guò)去5日凈流入、過(guò)去60日持股比例變動(dòng)。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是分析師覆蓋度、過(guò)去5日凈流入、過(guò)去60日持股比例變動(dòng)。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、股息率、EBIT2EV。
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是北向、市值、分析師。中證500內(nèi)，超額收益較好的是分析師、估值、市值。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、公司治理、估值。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2022年12月9日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益2.47%，滬深300收益3.29%，超額收益為-0.82%；本年收益-19.96%，滬深300收益-19.07%，超額收益為-0.89%，超額收益最大回撤為-6.56%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益0.45%，中證500收益0.39%，超額收益為0.06%；本年收益-9.53%，中證500收益15.86%，超額收益為6.33%，超額收益最大回撤為-2.53%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類(lèi)因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。