久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

★研究背景：
　　波動(dòng)率的預(yù)測(cè)一直是金融市場(chǎng)中（尤其是期權(quán)投資領(lǐng)域）非常關(guān)注的課題。本報(bào)告分別從數(shù)據(jù)端和模型端兩個(gè)角度，引入輿情數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)模型，優(yōu)化波動(dòng)率預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率。
　　★模型選擇：
　　多元回歸模型：本報(bào)告采用OLS、Lasso和Ridge作回歸分析模型，其中Lasso和Ridge是在OLS最小化殘差平方和的基礎(chǔ)上分別加入了L1和L2范數(shù)的懲罰項(xiàng)。自回歸模型：采用GARCH（廣義條件異方差模型）對(duì)波動(dòng)率時(shí)間序列進(jìn)行自回歸建模。深度學(xué)習(xí)模型：LSTM是基于RNN改進(jìn)的具有記憶長(zhǎng)短期信息的能力的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，更加善于處理具有較長(zhǎng)周期時(shí)序關(guān)系依賴的數(shù)據(jù)。輿情分析：基于貝葉斯模型進(jìn)行文本的情感分類，通過(guò)中文語(yǔ)義分析庫(kù)SnowNLP完成。
　　★模型結(jié)果：
　　價(jià)量數(shù)據(jù)的多元回歸周度（5日）和日度（1日）正確率為：64.16%和65.05%；GARCH模型周度（5日）和日度（1日）正確率為：65.80%和62.93%；價(jià)量數(shù)據(jù)的LSTM模型周度（5日）和日度（1日）正確率為：70.73%和67.08%；補(bǔ)充輿情數(shù)據(jù)后多元回歸周度正確率為：63.95%；補(bǔ)充輿情數(shù)據(jù)后LSTM周度正確率為：67.17%。LSTM表現(xiàn)最好，回歸模型中Lasso優(yōu)于OLS和Ridge，GARCH模型隨參數(shù)敏感性較大；輿情數(shù)據(jù)自身具有一定預(yù)測(cè)能力，卻無(wú)法為價(jià)量數(shù)據(jù)提供增益信息。上述模型預(yù)測(cè)效果均未在樣本外出現(xiàn)明顯衰減。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　市場(chǎng)風(fēng)格的切換會(huì)造成特征有效性發(fā)生變化，導(dǎo)致模型效果下降。