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本周推薦2篇AI量化投資文獻(xiàn)
　　本周我們推薦2篇AI量化投資文獻(xiàn)，主題涉及因果推斷、自動化因子生成和因子篩選。截至2022年12月16日，中證1000增強組合相對中證1000上周超額收益為-0.12%，今年以來超額收益為16.26%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為17.43%，年化跟蹤誤差為7.80%，信息比率為2.23，超額收益最大回撤為9.08%，超額收益Calmar比率為1.92。
　　GAT+residual模型上周超額收益-0.17%，今年以來超額收益14.48%
　　截至2022年12月16日，GAT+residual模型相對中證500上周超額收益為-0.17%，今年以來超額收益為14.48%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為15.92%，年化跟蹤誤差為5.97%，信息比率為2.67，超額收益最大回撤為7.91%，超額收益Calmar比率為2.01。
　　文本FADT組合上周絕對收益-1.90%，今年相對中證500超額21.84%
　　截至2022年12月16日，文本FADT組合上周絕對收益-1.90%，今年以來絕對收益5.18%，相對中證500超額收益21.84%。組合自2009年初回測以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD組合上周絕對收益-2.52%，今年相對中證500超額12.37%
　　截至2022年12月16日，文本PEAD組合上周絕對收益-2.52%，今年以來絕對收益為-6.33%，相對中證500超額收益12.37%。組合自2009年初回測以來年化收益率37.14%，相對中證500超額年化收益率27.58%，組合夏普比率1.39。
　　今年以來公募滬深300指數(shù)增強基金平均超額收益為3.52%
　　截至2022年12月16日，公募滬深300指數(shù)增強基金上周平均超額收益為-0.03%，最近一個月平均超額收益為-0.73%，今年以來平均超額收益為3.52%。公募中證500指數(shù)增強基金上周平均超額收益為-0.01%，最近一個月平均超額收益為-0.35%，今年以來平均超額收益為3.18%。公募中證1000指數(shù)增強基金上周平均超額收益為-0.20%，最近一個月平均超額收益為0.58%，今年以來平均超額收益為8.30%。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。本報告對基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié)，不構(gòu)成任何投資建議。