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基金經(jīng)理基本信息
　　盧燁彬先生，上海交通大學(xué)工商管理碩士，6年資管、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任平安資管量化投資部研究經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品投資管理以及量化模型研發(fā)工作。2022年3月起加盟浦銀安盛基金管理有限公司，現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。
　　基金經(jīng)理投資理念
　　強(qiáng)調(diào)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)絕對(duì)收益。具備成熟的大類資產(chǎn)配置框架，持續(xù)深耕絕對(duì)收益領(lǐng)域，重點(diǎn)考慮風(fēng)險(xiǎn)收益的性價(jià)比去做投資，追求投資的穩(wěn)中求勝。秉持獨(dú)特的三支柱模式，由戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管控三方面，自上而下層層遞進(jìn)，逐步優(yōu)化投資結(jié)果。
　　投資戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管控
　　在股票投資方面以中長(zhǎng)期的量化選股策略為主。年度策略主要使用B-L模型-股債中樞，月度戰(zhàn)術(shù)使用權(quán)益擇時(shí)-風(fēng)格輪動(dòng)，同時(shí)采用BGI多因子框架進(jìn)行指數(shù)增強(qiáng)，共同達(dá)到增厚收益、降低風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管控上，產(chǎn)品采用事前風(fēng)控為主、浮盈加倉(cāng)，事中監(jiān)控偏差、事后嚴(yán)格止損。
　　產(chǎn)品資產(chǎn)配置風(fēng)格
　　截至2022年3季度末浦銀安盛鑫銳A在63%的債券資產(chǎn)底倉(cāng)之上，配置了15%的股票資產(chǎn)以增厚收益，此外還分別配置了10%的買(mǎi)入返售證券和10%的銀行存款以增強(qiáng)流通性。
　　產(chǎn)品股票投資風(fēng)格
　　在股票資產(chǎn)的行業(yè)上，浦銀安盛鑫銳A重倉(cāng)股票主要配置于銀行、基礎(chǔ)化工和有色金屬，其中銀行占比較高，在股票持倉(cāng)市值中占27.4%。在股票持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)特征上，浦銀安盛鑫銳A的動(dòng)量和成長(zhǎng)風(fēng)格相較同類平均水平更加保守，而在市值上相比同類平均偏小。
　　產(chǎn)品債券投資風(fēng)格
　　在券種配置上，浦銀安盛鑫銳A采用以國(guó)債為主，輔以金融債的配置策略，在債券資產(chǎn)中配置了73.4%的國(guó)債，而其余26.6%均為金融債。近幾月浦銀安盛鑫銳A顯著下調(diào)了債券資產(chǎn)在信用因子和違約因子的風(fēng)險(xiǎn)暴露，并同時(shí)調(diào)降了利率水平因子上的風(fēng)險(xiǎn)暴露，一定程度上減輕了11月債市下跌帶來(lái)的回撤影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本報(bào)告所有分析均基于公開(kāi)信息，不構(gòu)成任何投資建議；若市場(chǎng)環(huán)境或政策因素發(fā)生不利變化將可能造成行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)不及預(yù)期。報(bào)告采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計(jì)方式可能存在誤差。