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>> 華泰期貨-股票期權日報-230116
上傳日期:   2023/1/16 大?。?/td>   553KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(1月13日),股指單邊上行,滬指漲1%逼近3200點,創(chuàng)出1個月新高;創(chuàng)業(yè)板指尾盤拉升,逼近2500點,創(chuàng)出4個月新高。大金融、大消費發(fā)力,新能源、半導體賽道則出現大面積回調。本周滬指累漲1.19%,錄得周線三連陽;創(chuàng)業(yè)板指累漲近3%。上證指數收漲1.01%報3195.31點,創(chuàng)業(yè)板指漲1.41%報2493.13點,萬得全A漲0.89%,萬得雙創(chuàng)漲0.58%。市場成交額7025.9億元。北向資金單日凈買入133.36億元,開年累計凈買入達640億元。今年電網投資將創(chuàng)歷史新高,智能電網題材活躍,摩恩電氣、通達股份等漲停。假期來臨,消費再度升溫,食品飲料股五芳齋、香飄飄等漲停,酒類股天佑德酒漲停。家居建材行業(yè)走高,曲美家居等漲停。受特斯拉全球降價提振,特斯拉概念股受關注,模塑科技等漲停。證券板塊表現出色,湘財股份漲停。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為245萬張,滬市300ETF期權成交量為148萬張,深市300ETF期權成交量為19萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報1.10,處于近期較高位置;滬市300ETF期權報0.94,處于近期中等位置;深市300ETF期權報1.25,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為13.96%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權為12.93%,處于近期較低位置;深市300ETF期權為13.00%,處于近期較低位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為18.44%,滬市300ETF期權為17.27%,深市300ETF期權為17.49%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于102%價位,深市300ETF期權最低點處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報18.83點,處于近期較低位置。
 
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