>> 太平洋證券-流動性周報(1月第2周)：內外資加倉電力設備、汽車和傳媒行業(yè)-230114
| 上傳日期： |
2023/1/16 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
周雨 |
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核心結論
1月9日-1月13日，北上資金合計凈流入133.36億元。滬股通凈流入63.05億元，深股通凈入70.31億元。前一期為凈流入200.19億元。其中，非銀金融、食品飲料和電力設備凈流入居前，分別流入78.63元、69.17億元和68.10億元；煤炭、國防軍工和房地產凈流出較多，分別流出8.77億元、4.76億元和3.28億元。相比1月6日，1月13日TOP20重倉股增持過半，其中，中國平安、隆基綠能和東方財富分別增持0.69%，0.53%和0.44%，長江電力、美的集團和匯川技術分別減持0.05%、0.05%和0.04%。
本期兩融呈現(xiàn)下降趨勢。1月12日兩融余額為15428.53億元，較1月5日下降42.47億元。分行業(yè)看，相較上月同期，行業(yè)兩融余額過半回落。石油石化、傳媒和公用事業(yè)分別回升16.42億元、5.42億元和5.39億元；醫(yī)藥生物、電力設備和有色金屬回落較多，分別回落38.93億元、31.51億元和28.80億元。結合北上資金來看，內外資在電力設備、汽車和傳媒行業(yè)較一致，在食品飲料、非銀金融和醫(yī)藥生物分歧明顯。相較于上期，上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板50ETF基金份額分別減少7.218億份、增加1.188億份、減少0.652和減少1.680億份。
宏觀利率：本周央行累計開展7天逆回購1890億元，14天逆回購1510億元。利率與之前持平。疊加1270億元逆回購到期，本期央行凈釋放流動性為2130億元。截止1月13日，隔夜Shibor較上期增加57.100個BP至1.2420%，7天Shibor增加21.100個BP至1.9400%，銀行間流動性穩(wěn)定。1年期國債收益率增加0.00個BP至2.10%，3年期國債收益增加7.69個BP至2.52%，10年期國債收益率增加6.82個BP至2.90%，無風險利率穩(wěn)定。1月13日3年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較12月30日分增加1.52個BP至0.66%、增加1.52個BP至1.06%、增加0.52個BP至1.39%；1年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較1月6日分別增加12.93個BP至0.6480%、6.93個BP至0.8193%、5.93個BP至1.1493%，信用利差增加。
風險提示：國內外疫情反復；貨幣政策超預期
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