>> 東海證券-金融工程日報：主要指數普遍下跌，500ETF、中證1000指數期權的VIX回升-221226
| 上傳日期： |
2023/2/5 |
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| 1402KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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投資要點
重要指數：最近1個交易日，各主要指數普遍下跌，僅金融指數（0.14%）上漲，科創(chuàng)50（-1.12%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數悉數下跌，上證50（-2.69%）跌幅最小，科創(chuàng)50（-5.93%）跌幅最大；最近22個交易日，多數指數下跌，上證50（3.17%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-9.50%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數多數下跌，傳媒(1.86%)漲幅最大，汽車(-1.98%)跌幅最大；最近5個交易日，各行業(yè)悉數下跌，美容護理(-0.20%)跌幅最小，電力設備(-6.03%)跌幅最大；最近22個交易日，各行業(yè)漲跌不一，食品飲料(15.09%)漲幅最大，國防軍工(-10.71%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：杰華特（7.57億元）、中國聯(lián)通（3.59億元）、五糧液（3.07億元）、微導納米（2.91億元）和中銳股份（2.89億元）；排名后五個股：比亞迪（-4.95億元）、隆基綠能（-3.40億元）、安奈兒（-3.36億元）、新華制藥（-3.36億元）和中公教育（-3.25億元）
融資融券：12月22日，兩融余額共7280.25億元，減少11.97億元；其中，融資余額6896.79億元，減少13.20億元；融券余額383.45億元，增加1.23億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設備的融資余額居前；電力設備、電子、醫(yī)藥生物的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（9.12點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（17.78點），中證500股指期貨IC2301.CFE（28.45點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（4.45點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.35%，年化4.55%），IF2301.CFE（0.46%，年化6.05%），IC2301.CFE（0.49%，年化6.44%），IM2301.CFE（0.07%，年化0.94%）。
期權：最近1個交易日，上證50期權系列合約的VIX指數為18.40，SKEW指數為97.41；近月2212系列合約中，購2212行權價2.613元合約的虛值最大（0.74%），遠月2306系列合約中，購2306行權價2.613元合約的虛值最大（6.58%）。上交所滬深300ETF期權系列合約的VIX指數為17.46，SKEW指數為94.14；近月2212系列合約中，購2212行權價3.900元合約的虛值最大（0.76%），遠月2306系列合約中，購2306行權價3.900元合約的虛值最大（6.45%）。上交所滬深500ETF期權系列合約的VIX指數為19.33，SKEW指數為96.60；近月2212系列合約中，購2212行權價5.75元合約的虛值最大（0.64%），遠月2306系列合約中，購2306行權價5.75元合約的虛值最大（5.18%）。中金所中證1000指數期權系列合約的VIX指數為20.93，SKEW指數為97.65；近月2301系列合約中，購2301行權價6200點合約的虛值最大（1.98%），遠月2303系列合約中，沽2303行權價6200點合約的虛值最大（3.41%）。
風險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數、行業(yè)和衍生品的市場數據進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數、行業(yè)或個股進行預測或構成推薦。本報告可能存在數據缺失、數據錯誤、數據不及時、模型處理錯誤等風險。
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