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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　在本報(bào)告中，我們對(duì)上周（2023.01.30-2023.02.03）市場(chǎng)、風(fēng)格、因子、組合和指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等表現(xiàn)進(jìn)行了回顧。
　　摘要：
　　上周市場(chǎng)主要指數(shù)多數(shù)上漲，小盤表現(xiàn)占優(yōu)。創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，為2.8%；上證50跌幅最大，為-2.2%。上周行業(yè)多數(shù)上漲，持續(xù)分化較大。汽車漲幅最大，為5.8%；消費(fèi)者服務(wù)跌幅最大，為-4.2%。
　　上漲股票風(fēng)格分析：與前一周風(fēng)格相比，貝塔因子暴露有所提升，市值因子暴露有所降低，其他風(fēng)格暴露與上周基本一致。對(duì)于組合收益拆分：組合收益2.85%，風(fēng)格收益-1.34%，行業(yè)收益-0.32%，阿爾法收益4.51%。波動(dòng)率和BP貢獻(xiàn)了較高的收益；上周風(fēng)格收益貢獻(xiàn)為負(fù)，阿爾法收益為正。
　　風(fēng)格因子收益：上周波動(dòng)率收益最高，周累計(jì)收益為0.385%，BP收益次之，為0.138%，貝塔第三，為0.133%；市值和動(dòng)量收益較低。
　　組合收益追蹤：基本面組合收益率0.84%，樣本區(qū)間組合收益率74.92%；陸股通組合收益率1.22%，樣本區(qū)間合收益率33.15%；因子收益拆分組合收益率1.52%，樣本區(qū)間組合收益率69.75%；量?jī)r(jià)因子組合收益率5.25%，組合收益率102.18%。
　　指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：涉及指數(shù)預(yù)測(cè)波動(dòng)率所處范圍為14%至23%，相比上周降低。其中，創(chuàng)業(yè)板指波動(dòng)率最高，為22.2%，其次是創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000，分別為20.8%和20.3%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高；上證綜指預(yù)測(cè)波動(dòng)率最低，為14.5%，其次是中證800和上證180，分別為16.2%和16.1%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。