>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列四十二：流入持續(xù)，加倉(cāng)成長(zhǎng)-230207
| 上傳日期： |
2023/2/7 |
大小： |
1102KB |
| 格式： |
pdf 共26頁(yè) |
來(lái)源： |
東興證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
林莎 |
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上周北向資金流入放緩。上周的五個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流入，一周累計(jì)流入345.02億元。1月份北向資金累計(jì)凈流入1339.66億元，截至2023/02/03，北向資金2月累計(jì)凈流入59.26億元。1月北向資金流入規(guī)模超過(guò)2022年全年900億元的流入規(guī)模，超出2022年1月流入水平近千億。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有21個(gè)行業(yè)流入，9個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（105.38億）、汽車（40.89億）、食品飲料（40.21億）流入較多；電力及公用事業(yè)（-14.23億）、通信（-13.03億）流出較多。絕對(duì)規(guī)模來(lái)看價(jià)值風(fēng)格流入規(guī)模較大，滬深300、國(guó)政成長(zhǎng)分別流入335億元、240億元。相對(duì)規(guī)模來(lái)看，滬深300、大盤成長(zhǎng)流入最大，“流出規(guī)模/自由流通市值”分別為0.2%和0.21%。
配置盤凈流入，交易盤凈流出。上周配置盤流入、交易盤流出，累計(jì)凈流入分別為382.24億元-37.22億元。分行業(yè)來(lái)看，流入成長(zhǎng)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)154.52億，其中配置盤凈流入165.56億、交易盤凈流入-11.05億元。相比較來(lái)看，交易盤加倉(cāng)金融板塊，累計(jì)凈流入9.48億，其他板塊交易盤均整體凈流出。具體地，配置盤上周有23個(gè)行業(yè)流入，7個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（119.52億）、食品飲料（49.93億）、有色金屬（34.9億）流入較多；電力及公用事業(yè)（-4.19億）、建材（-2.98億）流出較多。交易盤上周則有14個(gè)行業(yè)流入，16個(gè)行業(yè)流出。其中汽車（16.39億）、電子（13.8億）、銀行（7.09億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-14.14億）、通信（-12.51億）流出較多。
行業(yè)流向：電新流入最多。上周有21個(gè)行業(yè)流入，9個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（105.38億）、汽車（40.89億）、食品飲料（40.21億）流入較多；電力及公用事業(yè)（-14.23億）、通信（-13.03億）流出較多。
個(gè)股流向：寧德時(shí)代流入最多，通威股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為寧德時(shí)代（60.43億）、招商銀行（39.56億）、隆基股份（36.7億）；流出排名前三的個(gè)股為通威股份（-10.66億）、康龍化成（-6.97億）、長(zhǎng)江電力（-6.23億）。
累計(jì)統(tǒng)計(jì)：以月份為單位，上月累計(jì)26個(gè)行業(yè)資金流入，4個(gè)行業(yè)資金流出。其中，電新、食飲、非銀金融、電子、有色金屬、銀行、計(jì)算機(jī)及汽車8個(gè)行業(yè)凈流入超60億。以季度為單位，食品飲料、非銀金融、電新、銀行、有色金屬、家電、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)及電子等行業(yè)流入均超百億。3個(gè)行業(yè)流出超25億，分別為電力及公用事業(yè)（-62.92億）、基礎(chǔ)化工（-37.62億）、煤炭（26.85億），均超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來(lái)一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來(lái)源》構(gòu)建了基于北向資金持倉(cāng)Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/02/3，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為30.29%，累計(jì)超額收益率為31.55%，夏普比率為2.88，最大回撤為39.12%。基于最新的跟蹤情況，北向行業(yè)變動(dòng)觸發(fā)調(diào)倉(cāng)閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周進(jìn)行調(diào)倉(cāng)（歷史的18次調(diào)倉(cāng)及收益情況參見(jiàn)正文）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差
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