>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列四十：北向大幅流入，增配消費、科技-230117
| 上傳日期： |
2023/1/17 |
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| 1192KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
林莎 |
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上周北向資金大幅凈流入。上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流入，一周累計凈流入421.62億元。截至2023/01/13，北向資金本月累計凈流入594.78億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有25個行業(yè)流入，5個行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（71.62億）、食品飲料（68.14億）、非銀行金融（66億）流入較多；煤炭（-8.9億）、國防軍工（-4億）流出。配置盤流入價值風格規(guī)模較大，滬深300、上證綜指分別流入153億元、116億元。相對規(guī)模來看，滬深300、創(chuàng)業(yè)板指流入最大，“流出規(guī)模/自由流通市值”分別為0.09%和0.11%。
配置盤、交易盤均凈流入。上周配置盤、交易盤均實現(xiàn)凈流入，累計凈流入分別為195.96億元225.67億元。分行業(yè)來看，流入成長板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計143.92億，其中配置盤凈流入57.64億、交易盤凈流入86.28億元。相比之下配置盤更青睞消費板塊，交易盤流入科技規(guī)模較大。具體地，配置盤上周有20個行業(yè)流入，10個行業(yè)流出。其中食品飲料（57.53億）、非銀行金融（33.82億）、電子設(shè)備及新能源（22.49億）流入較多；煤炭（-8.13億）、電力及公用事業(yè)（-3.95億）流出較多。交易盤則有27個行業(yè)流入，3個行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（49.13億）、非銀行金融（32.18億）、有色金屬（26.35億）流入較多；房地產(chǎn)（-4.68億）、國防軍工（-0.9億）流出較多。
行業(yè)流向：電新、食飲流入最多。上周有25個行業(yè)流入，5個行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（71.62億）、食品飲料（68.14億）、非銀行金融（66億）流入較多；煤炭（-8.9億）、國防軍工（-4億）流出較多。本周電新分歧緩解，配置盤與交易盤均實現(xiàn)流入，配置盤食飲行業(yè)流入漲幅明顯。
個股流向：寧德時代流入最多，恒瑞醫(yī)藥流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為寧德時代（40.03億）、中國平安（38.21億）、貴州茅臺（30.03億）；流出排名前三的個股為恒瑞醫(yī)藥（-8.64億）、恩捷股份（-5.88億）、以嶺藥業(yè)（-5.8億）。
累計統(tǒng)計：以月份為單位，累計23個行業(yè)資金流入，7個行業(yè)流出。其中，食品飲料、非銀金融、銀行和電新4個行業(yè)凈流入超60億。以季度為單位，有色金屬流入達158億，家電、非銀金融、醫(yī)藥、銀行等行業(yè)均超百億。4個行業(yè)流出超25億，包括基礎(chǔ)化工、電力、農(nóng)林牧漁、電新，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/01/13，北向行業(yè)的累計收益率為27.57%，累計超額收益率為30.44%，夏普比率為2.77，最大回撤為44.59%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值倉Top50行業(yè)跟蹤策略。本周暫不需要調(diào)倉（歷史的17次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差
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