>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列三十九：配置加倉金融，交易流入科技-230110
| 上傳日期： |
2023/1/10 |
大?。?/td>
| 1076KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
林莎 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
上周北向資金大幅凈流入。上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流入，一周累計流入173.15億元。截至2023/01/06，北向資金本月累計凈流入173.15億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有23個行業(yè)流入，7個行業(yè)流出。其中銀行（31.9億）、電力設(shè)備及新能源（29.81億）、食品飲料（26.63億）流入較多；交通運輸（-18.43億）、農(nóng)林牧漁（-6.72億）流出較多。絕對規(guī)模來看價值風(fēng)格流入規(guī)模較大，滬深300、國證價值分別流入88.36億元、82億元。相對規(guī)模來看，滬深300、國證成長流入最大，“流出規(guī)模/自由流通市值”為0.05%。
配置盤、交易盤均凈流入。上周配置盤、交易盤均實現(xiàn)凈流入，累計凈流入分別為72.06億元、101.1億元。分行業(yè)來看，流入成長板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計60.13元，其中配置盤凈流入2.55億、交易盤凈流入57.58億元。相比之下配置盤更青睞金融板塊，累計流入45.05億，交易盤流入7.92億。具體地，上周有20個行業(yè)流入，10個行業(yè)流出。其中食品飲料（26.3億）、非銀行金融（23.73億）、銀行（21.32億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-10.36億）、交通運輸（-9.65億）流出較多；上周有20個行業(yè)流入，10個行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（40.17億）、基礎(chǔ)化工（11.05億）、銀行（10.58億）流入較多；交通運輸（-8.78億）、農(nóng)林牧漁（-3.18億）流出較多。
行業(yè)流向：銀行板塊流入最多。上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中銀行（16.11億）、非銀行金融（11.71億）、消費者服務(wù)（6.93億）流入較多；汽車（-10.45億）、電子（-8.56億）流出較多。。本周電新分歧仍在持續(xù)，配置盤繼續(xù)流出，而交易盤流入電新創(chuàng)本年新高。
個股流向：中國五糧液最多，先導(dǎo)智能流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為五糧液（22.41億）、寧德時代（21.83億）、中國平安（21.69億）；上周北向資金流出排名前三的個股為先導(dǎo)智能（-8.03億）、上海機場（-5.49億）、天賜材料（-4.27億）。
累計統(tǒng)計：以月份為單位，累計18個行業(yè)資金流入，12個行業(yè)資金流出。其中，食品飲料、醫(yī)藥2個行業(yè)凈流入超60億。以季度位單位，在過去一個季度，有色金屬、家電流入超100億。電新流出超100億，4個行業(yè)流出超25億，包括電新、基礎(chǔ)化工、電力、農(nóng)林牧漁，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/01/06，北向行業(yè)的累計收益率為25.13%，累計超額收益率為30.23%，夏普比率為2.74，最大回撤為49.49%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值倉Top50行業(yè)跟蹤策略。本周暫不需要調(diào)倉（歷史的17次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
|
|
