>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列三十七：流入繼續(xù)放緩，加倉食品飲料-221227
| 上傳日期： |
2022/12/27 |
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| 1165KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
林莎 |
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上周北向資金小幅凈流入。上周的五個交易日北向資金實現整體凈流入，一周累計流入31.27億元。截至2022/12/23，北向資金本月累計凈流入350.98億元。
北向整體：多數行業(yè)流入。上周有17個行業(yè)流入，13個行業(yè)流出。其中食品飲料（60.1億）、醫(yī)藥（15.46億）、消費者服務（8.78億）流入較多；電子（-23.38億）、電新（-16.6億）流出較多。絕對規(guī)模來看價值風格流入規(guī)模較大，國證價值、滬深300分別流入31.76億元、27.98億元。相對規(guī)模來看，滬深300、大盤價值流入最大，“流出規(guī)模/自由流通市值”均為0.02%。
配置盤凈流入、交易盤凈流出。上周配置盤實現凈流入、交易盤實現凈流出，累計凈流入分別為56.11億元、-24.84億元。分行業(yè)來看，流入消費板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計90.50元，其中配置盤凈流入25.34億、交易盤凈流入65.16億元。周期板塊分歧較大，配置盤流入14.93億元、交易盤流出37.43億元。具體地，配置盤資金中上周有23個行業(yè)流入，7個行業(yè)流出。其中銀行（10.09億）、非銀行金融（8.01億）、有色金屬（7.23億）流入較多；電力設備及新能源（-6.85億）、基礎化工（-4.09億）流出較多；交易盤資金中有10個行業(yè)流入，20個行業(yè)流出。其中食品飲料（54.74億）、醫(yī)藥（9.03億）、機械（4.44億）流入較多；電子（-24.33億）、電力設備及新能源（-9.75億）流出較多。
行業(yè)流向：食品飲料板塊流入最多。上周有17個行業(yè)流入，13個行業(yè)流出。其中食品飲料（60.1億）、醫(yī)藥（15.46億）、消費者服務（8.78億）流入較多；電子（-23.38億）、電新（-16.6億）流出較多。相比于歷史數據，食品飲料整體流入相對增加，電子、石油石化整體流出相對增加。
個股流向：五糧液流入最多，寧德時代流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為五糧液（21.27億）、貴州茅臺（13.05億）、水井坊（9.66億）；上周北向資金流出排名前三的個股為寧德時代（-9.41億）、歌爾股份（-7.28億）、比亞迪（-6.94億）。
累計統計：以月份為單位，有16個行業(yè)資金流入，14個行業(yè)資金流出。其中，食品飲料、醫(yī)藥、家電3個行業(yè)凈流入超60億。以季度位單位，在過去一個季度，有色金屬、家電流入超100億。電新流出超100億，5個行業(yè)流出超25億，包括電新、基礎化工、電力、食飲、電子，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設定的預測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2022/12/23，北向行業(yè)的累計收益率為19.33%，累計超額收益率為28.07%，夏普比率為2.54，最大回撤為61.14%。基于最新的跟蹤情況，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調倉閾值倉Top50行業(yè)跟蹤策略。本周暫不需要調倉（歷史的17次調倉及收益情況參見正文）。
風險提示：數據統計可能存在誤差。
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