>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列三十六：加倉醫(yī)藥-221220
| 上傳日期： |
2022/12/20 |
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| 1001KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
林莎 |
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上周北向資金小幅凈流入。上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流入，一周累計流入66.06億元。截至2022/12/16，北向資金本月累計凈流入319.71億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中醫(yī)藥（30.63億）、銀行（16.96億）、家電（15.14億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-14.68億）、有色金屬（-10.58億）流出較多。絕對規(guī)模來看價值風(fēng)格流入規(guī)模較大，滬深300、中證500分別流入12.96億元、12.17億元。相對規(guī)模來看，創(chuàng)業(yè)板指、小盤價值流入較大，“流出規(guī)模/自由流通市值”均為0.01%。
配置盤、交易盤凈流入。上周配置盤、交易盤均實現(xiàn)凈流入，累計凈流入分別為20.64億元45.42億元。分行業(yè)來看，流入消費板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計63.24億元，其中配置盤凈流入35.82億、交易盤凈流入27.42億元。周期板塊流出最大，配置盤、交易盤分別流出22.73億、7.23億元。具體地，配置盤資金中上周有17個行業(yè)流入，13個行業(yè)流出。其中家電（14.35億）、消費者服務(wù)（7.99億）、食品飲料（6.51億）流入較多；機械（-11.3億）、基礎(chǔ)化工（-9.22億）流出較多；交易盤資金中有15個行業(yè)流入，15個行業(yè)流出。其中醫(yī)藥（24.14億）、銀行（15億）、通信（12.37億）流入較多；煤炭（-10.44億）、電子（-8.66億）流出較多。
行業(yè)流向：醫(yī)藥板塊流入最多。上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中醫(yī)藥（30.63億）、銀行（16.96億）、家電（15.14億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-14.68億）、有色金屬（-10.58億）流出較多。受疫情擴散超預(yù)期的影響，醫(yī)藥行業(yè)備受交易盤青睞。相比于歷史數(shù)據(jù)，醫(yī)藥、通信整體流入相對增加，基礎(chǔ)化工、有色金屬、機械、煤炭、石油石化、紡織服裝整體流出相對增加。
個股流向：美的集團流入最多，通威股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為美的集團（16.09億）、招商銀行（8.03億）、寧德時代（7.88億）；上周北向資金流出排名前三的個股為通威股份（-9億）、陜西煤業(yè)（-6.15億）、先導(dǎo)智能（-5.27億）。
累計統(tǒng)計：以月份為單位，累計22個行業(yè)資金流入，8個行業(yè)資金流出。其中，食品飲料、家電2個行業(yè)凈流入超60億。以季度位單位，有色金屬流入超100億。食品飲料流出超100億，5個行業(yè)流出超25億，包括食飲、電力、基礎(chǔ)化工、電新、電子、機械，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2022/12/16，北向行業(yè)的累計收益率為24.98%，累計超額收益率為30.71%，夏普比率為2.77，最大回撤為49.80%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值倉Top50行業(yè)跟蹤策略。本周暫不需要調(diào)倉（歷史的17次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
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