>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列三十八：配置盤加倉金融、消費-230104
| 上傳日期： |
2023/1/4 |
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| 1053KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
林莎 |
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上周北向資金小幅凈流入。上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流入，一周累計流入27.91億元。截至2022/12/30，北向資金本月累計凈流入378.89億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中銀行（16.11億）、非銀行金融（11.71億）、消費者服務（6.93億）流入較多；汽車（-10.45億）、電子（-8.56億）流出較多。絕對規(guī)模來看價值風格流入規(guī)模較大，國證價值、上證50分別流入11.70億元、10.36億元。相對規(guī)模來看，創(chuàng)業(yè)板指流出最大，“流出規(guī)模/自由流通市值”為-0.04%。
配置盤凈流出、交易盤凈流入。上周配置盤凈流出、交易盤實現(xiàn)凈流入，累計凈流入分別為-4.42億元32.33億元。分行業(yè)來看，流入金融板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計27.83元，其中配置盤凈流入15.26億、交易盤凈流入12.56億元。成長板塊分歧最大，配置盤流出20.08億元、交易盤流入8.83億元。具體地，配置盤資金上周有13個行業(yè)流入，17個行業(yè)流出。其中食品飲料（14.58億）、銀行（9.06億）、非銀行金融（6.21億）流入較多；電力設備及新能源（-18.02億）、機械（-5.29億）流出較多；交易盤資金中上周有13個行業(yè)流入，17個行業(yè)流出。其中食品飲料（14.58億）、銀行（9.06億）、非銀行金融（6.21億）流入較多；電力設備及新能源（-18.02億）、機械（-5.29億）流出較多。
行業(yè)流向：銀行板塊流入最多。上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中銀行（16.11億）、非銀行金融（11.71億）、消費者服務（6.93億）流入較多；汽車（-10.45億）、電子（-8.56億）流出較多。
個股流向：中國平安流入最多，寧德時代流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為中國平安（10.81億）、五糧液（6.97億）、中國中免（6.73億）；上周北向資金流出排名前三的個股為寧德時代（-10.41億）、中天科技（-5.51億）、比亞迪（-5.41億）。
累計統(tǒng)計：以月份為單位，累計16個行業(yè)資金流入，14個行業(yè)資金流出。其中，食品飲料、醫(yī)藥2個行業(yè)凈流入超60億。以季度位單位，有色金屬、家電流入超100億。電新、基礎化工流出超100億，6個行業(yè)流出超25億，包括基礎化工、電新、電力、食飲、電子、農林牧漁，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設定的預測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2022/12/30，北向行業(yè)的累計收益率為21.05%，累計超額收益率為28.75%，夏普比率為2.6，最大回撤為57.69%。基于最新的跟蹤情況，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調倉閾值倉Top50行業(yè)跟蹤策略。本周暫不需要調倉（歷史的17次調倉及收益情況參見正文）。
風險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差
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