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>> 東證期貨-FOF研究周度報告:各策略收益下滑,CTA策略回撤-230208
上傳日期:   2023/2/9 大小:   3104KB
格式:   pdf  共17頁 來源:   東證期貨
評級:   -- 作者:   王冬黎
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★本周市場回顧(01.31-02.03):
  股票市場,節(jié)后第一個交易周總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,各大指數(shù)周度分化較為明顯,中小盤強于大盤。風格因子方面,本周多數(shù)風格因子均小幅震蕩,唯殘差波動率因子本周表現(xiàn)亮眼,其余棟梁、流動性、杠桿率和規(guī)模因子持續(xù)回撤。商品市場節(jié)后第一個交易周扭轉節(jié)前的漲幅,各板塊均收跌,其中屬能化、黑色板塊跌幅最為顯著。風格因子方面,本周期限結構和價值因子表現(xiàn)較為突出,流動性、對沖壓力和波動率因子小幅震蕩。
 
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