>> 東證期貨-FOF研究周度報告:各策略收益下滑,CTA策略回撤-230208
| 上傳日期: |
2023/2/9 |
大小: |
3104KB |
| 格式: |
pdf 共17頁 |
來源: |
東證期貨 |
| 評級: |
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作者: |
王冬黎 |
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★本周市場回顧(01.31-02.03): 股票市場,節(jié)后第一個交易周總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,各大指數(shù)周度分化較為明顯,中小盤強于大盤。風格因子方面,本周多數(shù)風格因子均小幅震蕩,唯殘差波動率因子本周表現(xiàn)亮眼,其余棟梁、流動性、杠桿率和規(guī)模因子持續(xù)回撤。商品市場節(jié)后第一個交易周扭轉節(jié)前的漲幅,各板塊均收跌,其中屬能化、黑色板塊跌幅最為顯著。風格因子方面,本周期限結構和價值因子表現(xiàn)較為突出,流動性、對沖壓力和波動率因子小幅震蕩。
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