>> 東證期貨-FOF研究月度報告：多數(shù)策略表現(xiàn)反彈，量化CTA收益下滑-230213
| 上傳日期： |
2023/2/13 |
大小： |
1939KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王冬黎 |
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★市場回顧
股票市場，1月主要指數(shù)均上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅領先。行業(yè)方面，有色金屬領漲，成長類板塊均表現(xiàn)不俗。就市場環(huán)境而言，主要指數(shù)成分股月度收益的截面波動率在1月呈現(xiàn)抬升趨勢。換手率指標出現(xiàn)提升，整體市場活躍度有所回暖。
商品市場，1月震蕩向上，各板塊普遍上漲，其中化工、有色、黑色漲幅居前，農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)較弱。因子方面，動量因子表現(xiàn)不佳，期限結(jié)構(gòu)因子相對靠前。
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