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我們?cè)谫Y產(chǎn)配置系列報(bào)告中分別從勝率、賠率、宏觀驅(qū)動(dòng)多角度對(duì)行業(yè)排名進(jìn)行刻畫。
　　勝率策略：自2015年初至2023年2月27日勝率相對(duì)收益年化9.67%，信息比1.28，超額最大回撤10.28%。最新截面勝率策略排名前6名的行業(yè)包括家電、電力設(shè)備及新能源、消費(fèi)者服務(wù)、商貿(mào)零售、汽車、計(jì)算機(jī)。
　　動(dòng)態(tài)平衡策略。我們從平衡的角度提出了兼顧勝率和賠率的動(dòng)態(tài)平衡策略。自2015至2023年2月27日策略年化絕對(duì)收益19.4%，年化相對(duì)收益13.67%，信息比率為2.06，相對(duì)最大回撤僅為5.6%。模型在三月推薦行業(yè)為家電、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸、通信、食品飲料。
　　宏觀驅(qū)動(dòng)策略自2016年以來綜合模型超額年化收益率5.50%,超額波動(dòng)率7.10%，信息比率0.77，最大回撤9.51%。IC均值6.54%,ICIR22.74%，年化換手3.11倍。模型在三月份推薦的行業(yè)包括家電、食品飲料、農(nóng)林牧漁、電子、建材、計(jì)算機(jī)。
　　2月份行業(yè)擁擠度因子觸發(fā)擁擠提示較多，輕工制造、電子、通信、計(jì)算機(jī)、傳媒、綜合金融行業(yè)有較多的因子出現(xiàn)觸發(fā)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：若市場(chǎng)環(huán)境或政策因素發(fā)生不利變化將可能造成行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)不及預(yù)期；報(bào)告中相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考；報(bào)告采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。