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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　在本報(bào)告中，我們對(duì)上周（2023.02.27-2023.03.03）市場、風(fēng)格、因子、組合和指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等表現(xiàn)進(jìn)行了回顧。
　　摘要：
　　上周市場主要指數(shù)多數(shù)上漲，大盤表現(xiàn)占優(yōu)。上證180漲幅最大，為2.2%；創(chuàng)業(yè)板指跌幅最大，為-0.3%。上周行業(yè)多數(shù)上漲，持續(xù)分化較大。通信漲幅最大，為7.1%；電力設(shè)備及新能源跌幅最大，為-1.2%。
　　上漲股票風(fēng)格分析：與前一周風(fēng)格相比，市值因子暴露有所提升，波動(dòng)率因子暴露有所降低，其他風(fēng)格暴露與上周基本一致。對(duì)于組合收益拆分：組合收益3.14%，風(fēng)格收益0.23%，行業(yè)收益8.76%，阿爾法收益-5.85%。BP和市值貢獻(xiàn)了較高的收益；上周風(fēng)格收益貢獻(xiàn)為正，阿爾法收益為負(fù)。
　　風(fēng)格因子收益：上周BP收益最高，周累計(jì)收益為0.659%，市值收益次之，為0.515%，杠桿第三，為0.208%；非線性市值和波動(dòng)率收益較低。
　　組合收益追蹤：基本面組合收益率1.62%，樣本區(qū)間組合收益率79.03%；陸股通組合收益率0.28%，樣本區(qū)間合收益率29.33%；因子收益拆分組合收益率2.51%，樣本區(qū)間組合收益率78.18%；量價(jià)因子組合收益率0.92%，組合收益率106.13%。
　　指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測：涉及指數(shù)預(yù)測波動(dòng)率所處范圍為13%至20%，相比上周降低。其中，創(chuàng)業(yè)板指波動(dòng)率最高，為19.8%，其次是創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000，分別為18.9%和18.5%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高；上證綜指預(yù)測波動(dòng)率最低，為13.1%，其次是中證800和上證180，分別為14.7%和14.7%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。