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杠桿率：小幅震蕩至109.62%
　　3月6日-3月10日，杠桿率較上周維持穩(wěn)定。截至3月10日，杠桿率約為109.62%，較上周五減少0.29pct，較周一減少0.42pct。
　　流動(dòng)性：本周質(zhì)押式回購(gòu)日均成交額7.0萬億元，日均隔夜占比89.52%
　　回購(gòu)成交較上周有提升。周五質(zhì)押式回購(gòu)成交額約為6.7萬億元，較前一周五增加589億元，較周一減少3792億元。
　　資金面：大行資金持續(xù)放量
　　3月6日至3月10日，銀行系資金融出維持寬松。大行3月10日資金融出3.61萬億元，較周一減少0.25萬億元；股份行與城農(nóng)商行資金融出周內(nèi)有放寬趨勢(shì)。主要資金融入方為基金，理財(cái)類凈融入收縮。周五理財(cái)資金融入額為0.27萬億元，資金融入周內(nèi)有收縮；券商資金融入持續(xù)回升。
　　久期：中位數(shù)下滑至2.6年附近
　　本周（3月6日-3月10日），中長(zhǎng)期債券型基金久期中位數(shù)維持震蕩。周內(nèi)久期中位數(shù)的平均值為2.67年，較上周五久期中位數(shù)有下滑；久期整體均值較上周有所回落。
　　收益曲線：國(guó)債各期限收益率回落，國(guó)開債短端高位上行
　　國(guó)債：短端下行6bp，中長(zhǎng)端及超長(zhǎng)端下行3-5bp；短端期限債券收益率分位點(diǎn)回落至57%。國(guó)開債：短端趨勢(shì)與國(guó)債背離，高位上行5bp，中端、長(zhǎng)端及超長(zhǎng)端多數(shù)下行；短端分位點(diǎn)升至73%，其他各期限分位點(diǎn)下降。
　　期限利差：息差明顯回落，國(guó)開債10Y-7Y利差出現(xiàn)倒掛
　　國(guó)債：1Y-DR001息差大幅回落至46%分位點(diǎn)，1Y-DR007息差高位下行至84%分位點(diǎn)；3Y-1Y期限利差回升2bp，其他期限利差無明顯變化。國(guó)開債：1Y-DR001息差明顯回落至61%分位點(diǎn)，1Y-DR007息差高位回落至89%分位點(diǎn)，3Y-1Y期限利差大幅回落12bp。
　　本周現(xiàn)券交易跟蹤：基金與理財(cái)加大增配信用債
　　3月6日-3月10日，現(xiàn)券交易主力買盤來自農(nóng)商行，凈買入1664億元，主要配置同業(yè)存單；主力賣盤來自銀行系，其中股份行和城商行分別凈賣出787億元、738億元；12類機(jī)構(gòu)中6類凈賣出。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）模型存在誤差。
　　2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。